10 sai lầm khi xây dựng mô hình dự báo dữ liệu thời gian thực

04 Mar

Khi xây dựng mô hình dự báo chúng ta thường mắc phải các sai lầm sau: Nếu không kiểm tra cẩn thận các giả định – Không có khả năng hiểu được những lĩnh vực kinh doanh , và tất cả các giả định xung quanh một mô hình dự báo cụ thể có thể không dẫn đến kết quả …

Predicting Stock Market Returns

10 Sep

Predicting Stock Market Returns: R Code of Chapter 3 (right-click here to save the code in a local file) ################################################### ### The Available Data ################################################### library(DMwR) data(GSPC) ################################################### ### Handling time dependent data in R ################################################### library(xts) x1 <- xts(rnorm(100),seq(as.POSIXct(“2000-01-01″),len=100,by=”day”)) x1[1:5] x2 <- xts(rnorm(100),seq(as.POSIXct(“2000-01-01 13:00″),len=100,by=”min”)) x2[1:4] x3 <- xts(rnorm(3),as.Date(c(‘2005-01-01′,’2005-01-10′,’2005-01-12’))) x3 x1[as.POSIXct(“2000-01-04”)] x1[“2000-01-05”] x1[“20000105”] x1[“2000-04”] x1[“2000-03-27/”] x1[“2000-02-26/2000-03-03”] x1[“/20000103”] mts.vals <- matrix(round(rnorm(25),2),5,5) …